Essays on stock index futures

• Autores: Óscar Carchano
• Directores de la Tesis: Angel Pardo Tornero (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 2011
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Francisco José Climent Diranzo (presid.), Dolores Furió (secret.), Vicente Aragó Manzana (voc.), María Pilar Corredor Casado (voc.), Young Shin Kim (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • La presente tesis se ha centrado en el estudio de algunos de los temas más importantes relacionados con los contratos de futuros sobre índices bursátiles. Este estudio ha sido dividido en cuatro capítulos, cada uno de los cuales analiza respectivamente: (i) la relevancia de la fecha de rollover a la hora de construir las series continuas de futuros sobre índices bursátiles; (ii) la existencia de anomalías de calendario en los mercados de futuros sobre índices bursátiles; (iii) la estimación del Value-at-Risk a un día vista en los futuros sobre índices bursátiles; y finalmente, (iv) la relación entre la volatilidad y el número de posiciones abiertas y cerradas a lo largo del día en los mercados de futuros sobre índices bursátiles.