La estructura temporal de los tipos de interés: Su aplicación al caso español

• Autores: Margalida Payeras Llodrà
• Directores de la Tesis: Eugeni Aguiló Pérez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de les Illes Balears ( España ) en 1994
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan Tugores Ques (presid.), Catalina Natividad Juaneda Sampol (secret.), Eugenio Domingo Solans (voc.), Máximo Borrell Vidal (voc.), Eduard Berenguer Comas (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Teoría económica
      • Teoría monetaria
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• Resumen

  • Nuestra tesis doctoral: "la estructura temporal de los tipos de interes": su aplicacion al caso español, ha tenido por objeto basico dar respuesta a cuales son los factores que explican por que la curva de rendimientos presenta un perfil ascendente, descendente o llano. Las conclusiones a las que hemos llegado, tras un detenido analisis descriptivo y estadistico, han sido que la a) politica monetaria, en cuanto ha sido el principal factor explicativo de la evolucion seguida por los tipos de interes representativos del extremo corto de la curva de rendimientos, como la b) tasa de inflacion esperada, c) la actividad economica esperada, d) el deficit publico, junto con e) la mayor integracion de nuestros mercados financieros con el exterior, como principales factores determinantes de los tipos a largo plazo, son los que mejor contribuyen a explicar el perfil que ha presentado la curva de rendimientos en el periodo 1978-1992 en españa.