Modelización estocástica de la estructura temporal de los tipos de interés en España

• Autores: Jorge V. Pérez Rodríguez
• Directores de la Tesis: Máximo Borrell Vidal (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 1995
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: M. Teresa Costa (presid.), Samuel Calonge Ramírez (secret.), Vicente Meneu Ferrer (voc.), Antonio Alegre Escolano (voc.), Angel Bergés Lobera (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • LA PRETENSION DE LA TESIS DOCTORAL ES DOBLE, POR UN LADO SE PRETENDE DESARROLLAR UNA SINTESIS ESTRUCTURADA DE LOS MODELOS QUE HAN INVESTIGADO LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES EN ESPAÑA, REALIZANDO UNA TAXONOMIA DE MODELOS EN DIFERENTES GRANDES GRUPOS. POR OTRO LADO DESARROLLAR UN MODELO DE VALORACION DE PRECIOS DE LOS ACTIVOS A TRAVES DEL CONSUMO DE BIENES EN LA ECONOMIA, QUE REVISA Y AMPLIA EL MODELO HANSEN Y SINGLETON (1983), SARGENT (1987) Y LEE (1989) EN BASE A UNA ESPECIFICACION ALTERNATIVA DE LAS PREFERENCIAS DE LOS AGENTES QUE CONSIDERA LA NO SEPARABILIDAD ENTRE EL CONSUMO PRIVADO Y PUBLICO, Y QUE NOS PERMITIRA CONTRASTAR LAS TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL. FINALMENTE SE ELABORAN LAS CONCLUSIONES MAS SIGNIFICATIVAS, EN TORNO A LA APLICACION EMPIRICA AL CASO ESPAÑOL, DONDE SE COMPARAN LOS RESULTADOS DEL MODELO DE VALORACION DE PRECIOS PROPUESTO Y UNA VERSION LINEAL DEL MISMO.