Cálculo numérico de probabilidades de ruina: aplicación de la teoría de la renovación y de la simulación

• Autores: Miguel Usábel
• Directores de la Tesis: José Antonio Gil Fana (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1995
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús María Vegas Asensio (presid.), Antonio José Heras Martínez (secret.), Antonio Alegre Escolano (voc.), Alejandro Balbás de la Corte (voc.), Luis Latorre Llorens (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • El principal objetivo de esta tesis doctoral es la generalización del llamado caso clásico de la teoría del riesgo. Dicha generalización se consigue suponiendo el horizonte temporal infinito y también cuando es finito dicho horizonte. En este último caso se ha diseñado un método original para el calculo numérico de la probabilidad de ruina. La metodología utilizada es la simulación Montecarlo.