Una familia general de procesos estocásticos estacionales
- Autores: José Luis Gallego Gómez
- Directores de la Tesis: Arthur B. Treadway (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1995
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Rafael Flores de Frutos (presid.), José Alberto Mauricio Arias (secret.), Daniel Peña Sánchez de Rivera (voc.), Juan Luis Hoyo Bernat (voc.), Antonio García Ferrer (voc.)
- Materias:
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- Resumen
Se mejora el análisis univariante de series temporales estacionales proponiendo una nueva definición de proceso estocástico estacional; una tipología de procesos estocásticos estacionales y una nueva representación matemática general de procesos estocásticos estacionales. Se propone un método coherente para elaborar la nueva representación estacional y se ilustra su aplicación presentando varios ejemplos prácticos. Se evalúa la utilidad de la nueva representación mediante su puesta en marcha en un servicio de previsión y seguimiento de la economía española. La nueva representación estacional puede ser relevante en el estudio de relaciones entre series económicas porque permite contrastar la posibilidad de cointegración regular y estacional y porque permite especificar representaciones estacionales alternativas que no se contemplaban hasta ahora.
