Contrastes m y de la matriz de información dinámica
- Autores: Teodosio Pérez Amaral
- Directores de la Tesis: Halbert White (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1989
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Mercedes Gracia Díez (presid.), Rafael Flores de Frutos (secret.), Arturo González Romero (voc.), Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (voc.), Ignacio Mauleón Torres (voc.)
- Materias:
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- Resumen
El objeto de estudio de esta tesis son los contrastes m y de la matriz de información dinámica, que han recibido considerable atención recientemente. En el capitulo ii estudiamos algunas de las cuestiones que no habían sido resueltas en la literatura anterior, encontrando que los contrastes ya conocidos y ampliamente usados son casos particulares de los contrastes m. Además los contrastes m pueden ser considerados contrastes lm. La principal conclusión de la parte teórica es que existe una amplia gama de contrastes m fáciles de computar y de interpretar que pueden ser usados en situaciones en las que el uso de estimadores del h esiano puede ser intratable analíticamente o incluso teóricamente inapropiado. En el capitulo iii estudiamos el comportamiento en pequeñas muestras de los contrastes asintóticos tratados en el capitulo anterior, encontrando un comportamiento muy satisfactorio de los mismos para muestras de tamaños usuales en economía. En el capitulo iv aplicamos los contrastes al estudio de la demanda de dinero norteamericana, hallando de nuevo un comportamiento muy satisfactorio de los contrastes cuando se usan con datos económicos reales. Encontramos, pues, que los contrastes m y de la matriz de información dinámica son un campo muy fecundo tanto para el estudio teórico como para el aplicado.
