La tesis aporta evidencia empírica sobre la validez del análisis armónico para los fenómenos económicos mediante su aplicación a series temporales proponiéndose una modificación en el concepto de tendencia que permite explicar las principales objeciones como la explosividad de los fenómenos económicos y la inconsistencia del periodograma. Ello equivale a establecer la operatividad de postular un componente discreto en las series de tiempo aportando al mismo tiempo la explicación de que en el análisis Box-Senkins se piense principalmente en un modelo autorregresivo es decir en un espectro continuo. Todo lo cual significa defender una teoría ondulatoria en la ciencia económica.
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