Resumen de Incertidumbre individual en modelos económicos con un contínuo de agentes
Diversas ramas de la Economía teórica utilizan grandes familias de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i,i.d.). Si tales familias fuesen numerables, sería posible aplicar una ley (fuerte) de los grandes números para obtener resultados determinantes. Sin embargo, la modelización de economías grandes a menudo da lugar a familias explícitamente no numerables, principalmente provenientes de economías con un contínuo de agentes.
Los ejemplos van desde el contexto clásico de "Riesgo individual sin incertidumbre agregada" hasta los sistemas dinámicos con emparejamiento aleatorio que modelizan una interacción económica descentralizada. Sin embargo, no existe ninguna ley de los grandes números para un contínuo de variables aleatorias i.i.d.
Esta tesis doctoral analiza los mencionados formales. A través de un nuevo engoque, se desarrollan herramientas de análisis que permiten darles un fundamento matemático, sin cambiar el contexto de forma radical. Al mismo tiempo, se analizan detalladamente los problemas planteados por modelos con emparejamiento aleatorio, y se desarrolla una fundamentación formal para ellos.
