Estacionariedad y cointegración con datos de panel una ilustración para la PPA Latinoamericana
- Autores: Ramón Mahía Casado
- Directores de la Tesis: José Vicens Otero (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid ( España ) en 2010
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Jesús Bernardo Pena Trapero (presid.), Julián Pérez García (secret.), Carlos Murillo Fort (voc.), Ana del Sur Mora (voc.), Jesús Cavero Álvarez (voc.)
- Materias:
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- Resumen
El tradicional análisis de estancionariedad y cointegración, de tanta trascendencia en la modelizacion de series temporales, se ha visto complementado recientemente con una variante tecnica de gran utilidad: la utilizacion de datos de panel para la detección de raices unitarias y la exploracion de relaciones estables a largo plazo entre variables no estacionarias.
En la tesis que se resume aquí, se expone de modo sintético el desarrollo teórico los más importantes contrastes tanto de estacionariedad como de cointegración con conjuntos de datos de panel. Asi mismo, se ilustra la aplicación de estos procedimientos para el análisis de los tipos de cambio nominales y precios de 13 paises latinoamericanos en el contexto de la contrastación de la Paridad de Poder Adquisitivo, mediante la utilizacion del programa E-Views y la realizacion de una serie de programas informaticos creados ad-hoc para poner en practica los distintos procedimientos propuestos por todos los autores analizados.
