Resumen de Revisitando el modelo de Markowitz: Modelos de optimización y aplicaciones
El Modelo Media Varianza es el paradigma teórico de la selección de carteras de inversión pero debido a sus limitaciones no ha sido muy utilizado en el mundo práctico. Con objeto de mejorar estas limitaciones, en esta tesis por compendio se realizan las siguientes aportaciones: se propone una alternativa al Modelo Media Varianza, el Modelo media cuadrado Varianza que unifica las unidades de sus estimadores, se realiza una categorización de los Modelos de Diversificación y se estudian los escenarios en los que opera mejor que el Modelo Media Varianza, y por último, se presenta y aplica un procedimiento de optimización bayesiano para la selección de los hiperparámetros incluidos en ambos tipos de modelos.
