Sistemas automáticos de diseño en espacio de estado para la modelización de series temporales
- Autores: Cristina Suárez Riestra
- Directores de la Tesis: Nelson Julio Álvarez Vázquez (dir. tes.)
- Lectura: En la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ( España ) en 1993
- Idioma: español
- Número de páginas: 333
- Tribunal Calificador de la Tesis: Ángel Alcaide Inchausti (presid.), Julián Rodríguez Ruiz (secret.), Emilio Prieto Sáez (voc.), Jesús Bernardo Pena Trapero (voc.), Benjamín Dugnol Álvarez (voc.)
- Materias:
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- Resumen
EN ESTA TESIS DOCTORAL SE ABORDA EL TEMA DE LA IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE SEROES TEMPORALES ECONOMICAS UNIVARIANTES Y MULTIVARIANTES, UTILIZANDO PARA ELLO LA REPRESENTACION EN ESPACIO DE ESTADO BALANCEADO, ALTERNATIVA A LA PARAMETRIZACION DE BOX-JENKINS. PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN, DE MODELIZACION Y POSTERIOR ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PREDICTIVO DE LOS PROCESOS TRATADOS, SE UTILIZA EL ENTORNO DE SOFTWARE PARA PC: MATLAB; SE ELABORAN LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA TALES FINES Y SE APORTA UNA FORMA NOVEDOSA DE APLICAR LOS ALGORITMOS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON UNA BUENA MODELIZACION PARA TODOS LOS PROCESOS TRATADOS, TANTO EN LOS EJEMPLOS DE SIMULACION COMO EN LOS CASOS REALES DE LAS SERIES ANALIZADAS, ASI COMO UN BUEN COMPORTAMIENTO PREDICTIVO EN TODOS ELLOS.
