Inferencia indirecta bajo restricciones estocásticas

• Autores: José Antonio Hernández Sánchez
• Directores de la Tesis: Ignacio Mauleón Torres (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ( España ) en 2002
• Idioma: español
• ISBN: 978-84-691-6961-2
• Tribunal Calificador de la Tesis: Ginés de Rus Mendoza (presid.), Jorge V. Pérez Rodríguez (secret.), Juan Mora López (voc.), Jordi Sarda Pons (voc.), Marta Risueño Gómez (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Modelos econométricos
      • Estadística económica
    • Teoría económica
      • Formación de capital
      • Teoría macroeconómica
• Enlaces
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• Resumen

  • En esta tesis doctoral se han desarrollado tres líneas de investigación relacionadas con el uso de la información a priori modelizado mediante las restricciones estocásticas, la metodología de la Inferencia Indirecta (I.I.) y su implementación en la estimación del stock de capital. La primera línea, relacionada con la metodología de las restricciones estocásticas, ha dado lugar a los siguientes resultados en relación con la estimación de un modelo no lineal. En primer lugar, si la información a priori no pierde importancia a medida que aumenta el tamaño muestral, entonces el estimador de Mínimos Cuadrados no Lineales bajo Restricciones Estocásticas (SR) es más eficiente que el estimador de Mínimos Cuadrados no Lineales (NLS), tal como ocurre para muestras finitas suponiendo normalidad en el error. En segundo lugar, se demuestra que la distribución aproximada que se sugiere para el estimador SR es una mejor aproximación a la varianza verdadera del estimador que la del estimador que no tiene en cuenta las restricciones estocásticas, es decir, el estimador NLS. La segunda línea de investigación extiende al contexto de la metodología I.I., el uso de restricciones estocásticas. En relación a esta línea se presentan los siguientes resultados. En primer lugar se define un estimador, el estimador de Inferencia Indirecta bajo Restricciones Estocásticas (IISR), que extiende la metodología de I.I., al contexto de las restricciones estocásticas. Seguidamente se demuestra que el estimador IISR es más eficiente que el estimador I.I., asintóticamente y en términos aproximados para muestras finitas. Finalmente se sugieren los contrastes de validez de las restricciones estocásticas incorporadas en la estimación indirecta. La tercera línea de investigación está relacionada con la estimación econométrica del stock de capital. Los resultados que se presentan son los siguientes. En primer lugar se proponen dos méto