Un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinámico

• Autores: Francisco Ramón Fernández García
• Directores de la Tesis: Julio Garcia Villalón (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Valladolid ( España ) en 1984
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Antonio Fernández Troconiz (presid.), Alfonso González García (secret.), Julio Garcia Villalón (voc.), Rafael Ramos Cerveró (voc.), Josefa E. Fernández Arufe (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Investigación operativa
      • Programación dinámica
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• Resumen

  • EN ESTA TESIS DOCTORAL DESPUES DE HACER UNA INTRODUCCION RESUMEN DE SU CONTENIDOEN EL CAPITULO 1 Y UNA EXPOSICION ABREVIADA DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LOS MODELOS DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS CLASICOS DE SHARPE LINTNER Y MOSSIN Y SUS APLICACIONES EN EL CAPITULO 2 SE DESCRIBE FORMULA RESUELVE Y APLICA UN MODELO DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERTEMPORAL DINAMICO (M,E.D.A.F.L.D.) DE CONTROL ALEATORIO OPTIMO PARA LA SELECCION DE CARTERAS DE ACTIVOS EN MERCADOS EN EQUILIBRIO LO CUAL CONSTITUYE UNA GENERALIZACION DEL MODELO DE MERTON. R.C. PARA ECONOMIAS FINANCIERAS MAS AMPLIAS. POSTERIORMENTE ENEL CAPITULO 4 SE CONTRASTA MEDIANTE EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD-LOG POR SER DINAMICO A DIFERENCIA DE LOS METODOS ANTERIORES QUE UTILIZABAN LA CORRELACION. FINALMENTE SE EXPONEN LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.