Modelos dinámicos de monopolio y duopolio con aprendizaje bayesiano
- Autores: Amparo Urbano Salvador
- Directores de la Tesis: Angel Ortí Lahoz (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 1990
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Salvador Barberá (presid.), Francisco Caballero Sanz (secret.), Luis Tormo García (voc.), Isabel Fradera Garriga (voc.), Juan Santiago Murgui Izquierdo (voc.)
- Materias:
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- Resumen
EN ESTA TESIS SE HAN ESTUDIADO DOS RAZONES DIFERENTE POR LAS QUE LOS AGENTES ECONOMICOS PUEDEN CAMBIAR SUS DECISIONES OPTIMAS A CORTO PLAZO (O MIOPICAS), CUANDO TIENEN EN CUENTA EL CONTENIDO INFORMATIVO QUE DE LAS MISMAS SE DESPRENDE, LA PRIMERA ES CUANDO LOS AGENTES DESINFORMADOS EXPERIMENTAN PARA INFLUIR EN EL FLUJO DE INFORMACION SOBRE EL QUE BASARAN SUS DECISIONES FUTURAS.
LA SEGUNDA ES CUANDO MANIPULAN, A TRAVES DE SUS PROPIAS DECISIONES, EL CONTENIDO INFORMATIVO DE LA VARIABLES DE MERCADO QUE SON OBSERVADAS, PARA MODIFICAR EL APRENDIZAJE DE LAS EMPRESAS RIVALES. ESTA PRACTICA ES CONOCIDA COMO "EMISION DE SEÑALES CONFUSAS" O "SIGNAL JAMMING".
PARA EXAMINAR DICHAS RAZONES SE HAN ANALIZADO MERCADOS DINAMICOS DE MONOPOLIO Y DUOPOLIO EN LOS QUE LOS OFERENTES SE ENFRENTAN A INCERTIDUMBRE RELATIVA A UN (UNOS) PARAMETRO(S) DE LA CURVA DE DEMANDA ESTOCASTICA DE MERCADO. EL ENFOQUE SEGUIDO HA SIDO EL DE RESTRINGIR EL ANALISIS A DOS PERIODOS Y CENTRAR LA ATENCION EN COMO LAS OPORTUNIDADES DE EXPERIMENTAR Y/O DE EMITIR SEÑALES CONFUSAS EFECTAN A LA PRODUCCION DEL PERIODO PRIMERO.
