Optimización borrosa. Aplicación al problema de análisis y selección de carteras

• Autores: Francesc Josep Orti Celma
• Directores de la Tesis: Antonio Terceño Gómez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat Rovira i Virgili ( España ) en 1999
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Jaime Gil Aluja (presid.), Martí Oliva Fures (secret.), Dídac Ramírez Sarrió (voc.), Carles Cassú i Mellado (voc.), José Bonifacio Sáez Madrid (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Investigación operativa
      • Programación no lineal
  • Ciencias económicas
    • Organización y dirección de empresas
      • Investigación operativa
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • La tesis aborda problemas de optimización borrosa, tanto lineal como no lineal, con múltiples objetivos, y algunos de los métodos de resolución, A partir de estos métodos, se introduce un nuevo planteamiento del problema de carteras clásico, introducido por Markowitz, a partir del uso de la matemática de los conjuntos borrosos y de la redefinición del concepto de riesgo de la inversión. Se usan los métodos de optimización borrosa para proponer algoritmos de resolución del problema de carteras en entorno de incertidumbre.