Control dinámico-estocástico de la solvencia de los planes de pensiones
- Autores: M. Mercè Claramunt Bielsa
- Directores de la Tesis: Antonio Alegre Escolano (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 1992
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Albert Biayna Mulet (presid.), Roberto Escuder Vallés (voc.), Amancio Betzuen Zalbidegoitia (voc.), Hortènsia Fontanals Albiol (voc.)
- Materias:
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- Resumen
EN LA PRESENTE TESIS SE PLANTEA Y DESARROLLA UN MODELO DINAMICO-ESTOCASTICO DE PLANES DE PENSIONES DESTINADO AL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DE LOS MISMOS, EL MODELO VIENE CALIFICADO, EN PRIMER LUGAR, DE ESTOCASTICO PUES LA SOLVENCIA EN UNA CUESTION PROBABILISTICA Y PARA EL ESTUDIO DE LA MISMA ES NECESARIO UN PLANTEAMIENTO ESTOCASTICO Y LA CONSIDERACION DE LAS VARIABLES ALEATORIAS IMPLICADAS (NOS CENTRAMOS EN CONCRETO EN LA ALEATORIEDAD DE LA MORTALIDAD DE LOS PARTICIPES). EN SEGUNDO LUGAR, EL MODELO SE CALIFICA COMO DINAMICO PUES EL MISMO PERMITE EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA DEL PLAN EN EL ORIGEN (SOLVENCIA ESTATICA) DEFINIENDOSE ENTONCES LAS PRIMAS RECARGADAS, EL RECARGO DE SEGURIDAD Y EL COSTE DE LA SOLVENCIA; Y TAMBIEN EL ESTUDIO DE LA SOLVENCIA EN LOS DISTINTOS MOMENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN (SOLVENCIA DINAMICA), DEFINIENDOSE LAS RESERVAS MATEMATICAS, DE SOLVENCIA, TOTALES Y LAS RESERVAS LIBRES.
