Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa

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  Año 2014, Número 17

  • Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico

    Fátima Irina Villalba Padilla, Miguel Flores-Ortega

    • Texto completo

    págs. 3-22

    

  • Enfoque híbrido simulación-proceso analítico jerárquico: caso de estudio del rediseño de un restaurante

    Caridad González Sánchez, Rosario Garza Ríos, Eduardo Pérez Malo

    • Texto completo

    págs. 23-41

    

  • Approving the ISDWIR Method of Risk Measurement in Making Risk Management Decision

    Mikhail Strelnik

    • Texto completo

    págs. 42-59

    

  • Are Multi-criteria Decision Making Techniques Useful for Solving Corporate Finance Problems?: A Bibliometric Analysis

    M. Dolores Guerrero-Baena, José Antonio Gómez-Limón Rodríguez, Juan Vicente Fruet Cardozo

    • Texto completo

    págs. 60-79

    

  • Elasticidad, precio de la demanda y perfil de los usuarios de la parada "Pablo de Olavide" de Metro de Sevilla

    Alfredo G. Hernández-Díaz, Emilio Carlos García Cobián

    • Texto completo  1    2  

    págs. 80-100

    

  • Comparison of Imputation Methods for Handling Missing Categorical Data with Univariate Pattern

    Juan Armando Torres Munguía

    • Texto completo

    págs. 101-120

    

  • Factor Analysis: an Instrument for Selection of Social Performance Factors

    Jana Hornungová

    • Texto completo

    págs. 121-136