Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico

• Autores: Fátima Irina Villalba Padilla, Miguel Flores-Ortega
• Localización: Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 17, 2014, págs. 3-22
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Volatility Analysis of the Core Mexican Stock Market Index, the Country Risk Index, and the Mexican Oil Basket Using an Asymmetric Trivariate GARCH Model
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