Does implied volatility provide any information beyond that captured in model-based volatility forecasts?.

• Autores: R. Becker, A.E. Clements, S.I. White
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 8, 2007, págs. 2535-2550
• Idioma: inglés
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