A.E. Clements

• Artículos de revistas (4)

• Artículos de revistas

  • Point process models for extreme returns: Harnessing implied volatility

    R. Herrera, A.E. Clements

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 88, Nº. 3, 2018, págs. 161-175

    

  • The jump component of S&P 500 volatility and the VIX index.

    R. Becker, A.E. Clements, A. McClelland

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 33, Nº. 6, 2009, págs. 1033-1038

    

  • Do common volatility models capture cyclical behaviour in volatility?

    A.E. Clements, Jérôme Collet

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 18, Nº. 7-9, 2008, págs. 599-604

    • Resumen
    

  • Does implied volatility provide any information beyond that captured in model-based volatility forecasts?.

    R. Becker, A.E. Clements, S.I. White

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 8, 2007, págs. 2535-2550

    

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