Resumen de Árboles binomiales implícitos (IBT) y la valuación opciones financieras.: Un caso de aplicación
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. Adiferencia del modelo binomial, esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis). Tomando el caso de valuación de una opción financiera americana de compra sin dividendos, negociada en el mercado local y siguiendo el método de Rubinstein (1994) y Arnold, Crack y Schwartz (2004); se expone: a) los pasos necesarios para la construcción de la rejilla binomial implícita, b) comparan los resultados con el clásico modelo binomial, c) se presenta el método recursivo y coeficientes equivalentes ciertos variables.
