Asignación óptima de capital en base al perfil de riesgo de las instituciones de inversión colectiva: una aplicación de las medidas de riesgo distorsionadas

• Autores: Jaume Belles Sampera, Miguel A. Santolino Prieto
• Localización: Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 15, 2013, págs. 65-86
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Optimal Capital Allocation Based on the Risk Profile of Collective Investment Schemes: an Application of Distortion Risk Measures
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