Jaume Belles Sampera

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• Artículos de revistas

  • Asignación óptima de capital en base al perfil de riesgo de las instituciones de inversión colectiva: una aplicación de las medidas de riesgo distorsionadas

    Jaume Belles Sampera, Miguel A. Santolino Prieto

    Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 15, 2013, págs. 65-86

    • Texto completo
    

  • Rutas de recogida de muestras y error en el proceso analítico

    Jaume Belles Sampera, Salvador Ventura Pedret, Magda Gomis Castellví, Jaume M. March Amengual

    Revista del laboratorio clínico, ISSN-e 1888-4008, Vol. 5, Nº. 1, 2012, págs. 10-17

    • Resumen
    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • The connection between distortion risk measures and ordere d weighted averaging operators

    Jaume Belles Sampera, José María Merigó Lindahl, Montserrat Guillén Estany, Miguel A. Santolino Prieto

    Documents de Treball ( IREA ), Nº. 1, 2012

    • Texto Completo Ejemplar
    

• Tesis

  • Quantitative risk assessment, aggregation functions and capital allocation problems

    Jaume Belles Sampera

    Tesis doctoral dirigida por Montserrat Guillén Estany (dir. tes.), Miguel A. Santolino Prieto (dir. tes.). Universitat de Barcelona (2015).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: Dipòsit Digital de la UB
    

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