Resumen de Evidência empírica sobre a hipótese do andamento aleatório
Joaquim Carlos da Costa Pinho, Ana Margarida Brochado
Este trabalho propõe-se analisar a hipótese de eficiência na forma fraca do mercado de acções portugués. Com o propósito de verificar este argumento, é testada a hipótese de andamento aleatório das séries de rendimentos utilizando ensaios de dependéncia linear e não linear. Os resultados permitem concluir que as séries temporais de retornos não são independentes e identicamente distribuídas.
