El efecto día en los retornos del índice COLCAP analizado con mapas autoorganizados

Ortiz Sandoval, Juan David ^[1] ; Peña Cuellar, David René ^[1] ; Espitia Cuchango, Helbert Eduardo ^[1]
1. [1] Universidad Distrital Francisco José de Caldas
  
  Universidad Distrital Francisco José de Caldas
  
  Colombia
Localización: Ciencia e Ingeniería Neogranadina, ISSN-e 0124-8170, Vol. 26, Nº. 1, 2016
Idioma: español
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Resumen
- En este artículo se analiza el valor histórico del índice COLCAP, el índice de referencia del mercado accionario colombiano, utilizando un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una correlación del día semanal con el retorno diario del índice. En el desarrollo se presentan los datos empleados como también la configuración del SOM para el entrenamiento. El mapa autoorganizado entrenado es visualizado por cada componente del vector de entrada para revelar gráficamente las predominancias existentes en el valor del retorno del índice COLCAP respecto al día semanal.