Análisis del efecto-día en el mercado accionario colombiano empleando mapas autoorganizados

• Peña-Cuéllar, David René ^[1] ; Ortiz-Sandoval, Juan David ^[1] ; Espitia-Cuchango, Helbert Eduardo ^[1]
  1. [1] Universidad Distrital Francisco José de Caldas

     Universidad Distrital Francisco José de Caldas

     Colombia

     
• Localización: ITECKNE: Innovación e Investigación en Ingeniería, ISSN-e 2339-3483, ISSN 1692-1798, Vol. 12, Nº. 1, 2015, págs. 84-94
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Analysis of day-effect in the Colombian stock market using self-organizing maps
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• Resumen
  • español

    En este artículo se presenta un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una relación entre el día de la semana de la primera y segunda quincena del mes con el valor COLCAP, el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano. Adicionalmente, se describen los datos empleados, la configuración del SOM y los resultados de su entrenamiento. Utilizando la visualización por componentes del SOM se revelan gráficamente, respecto al día semanal en cada quincena, las predominancias que existen en el valor del retorno del índice COLCAP.

  • English

    In   this   article   is   presented   a   model  of Kohonen’s Self-Organizing  Map  (SOM),  used  to find  a relation  between  weekday  in  the  first  and  the  second fortnight with the daily return of index COLCAP, the reference index of Colombian stock market. In addition it is described data used, the configuration used in the SOM and its training results. Using visualizations by SOM components it is revealed graphically, regarding weekday on each fortnight, the existing predominances in the return value of COLCAP index.