A two-factor cointegrated commodity price model with an application to spread option pricing

• Autores: W. Farkas, Elise Gourier, R. Huitema, C. Necula
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 77, Nº. 4, 2017, págs. 249-268
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)