Elise Gourier

• Artículos de revistas (3)

• Artículos de revistas

  • Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets

    Chris Bardgett, Elise Gourier, Markus Leippold

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 131, Nº. 3, 2019, págs. 593-618

    

  • A two-factor cointegrated commodity price model with an application to spread option pricing

    W. Farkas, Elise Gourier, R. Huitema, C. Necula

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 77, Nº. 4, 2017, págs. 249-268

    

  • Quadratic variance swap models

    Damir Filipovic, Elise Gourier, Loriano Mancini

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 119, Nº. 1, 2016, págs. 44-68

    

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