Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets

• Autores: Chris Bardgett, Elise Gourier, Markus Leippold
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 131, Nº. 3, 2019, págs. 593-618
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)