Ewa Dylewska, José Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón
La observación de la estructura de los requisitos de capital de Solvencia II para un ejemplo de un seguro de vida y supervivencia indica que el elemento principal del sub-módulo de riesgo de suscripción de vida se corresponde con el riesgo de caídas de cartera. Por lo tanto, la primera tarea en la optimización de los requisitos de capital consiste en la búsqueda de posibles reducciones de requisitos de capital correspondientes a este riesgo. Los resultados del análisis implican que para productos similares al estudiado la fórmula estándar puede ser demasiado onerosa respecto a los requisitos de capital por riesgo de cartera.
Analysis of the structure of capital requirements within life underwriting sub-module of an example endowment product revealed the importance of lapse risk as a major component. Therefore, the initial solvency capital requirements optimization efforts consist in analyzing the possible reduction of capitals that would correspond to this risk. Results of the analysis indicate that standard formula might not be prudent enough in case of products similar to the studied.
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