Iteración fractal de computo IFS en los mercados financieros

• Autores: María Ramos Escamilla, María Jesús Segovia Vargas, Isabel Marta Miranda García
• Localización: Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605X, Vol. 4, Nº. Extra 1, 2013 (Ejemplar dedicado a: Serie Monografías. Métodos cuantitativos e informática), págs. 223-244
• Idioma: español
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• Resumen
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    En este artículo presentamos un análisis de precios fractal de las acciones emisoras que cotizan en el mercado de capitales, tomamos de herramienta matemática la modelación de sistemas de funciones iteradas, nuestro objetivo es la determinación de los cardiodes de Mandelbrot para la fijación de soportes y resistencias en las tendencias del rango de precios y sostener la hipótesis central que es la maximización del margen estocástico de los precios accionarios de la bolsa de valores en México con sus auto afines internacionales Frankfurt, Londres , Paris , Tokio y New York y representarlas con técnicas chartistas y de mapeo fractal en sus opciones de compra y venta.

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    In this paper we present a fractal analysis of prices of shares listed stations in the capital market, we take mathematical modeling tool iterated function systems, our goal is the determination of the Mandelbrot cardioid for setting support and resistance trends in the price range and support the central hypothesis that margin maximization is stochastic stock prices of the stock market in Mexico with international related self Frankfurt, London, Paris, Tokyo and New York and represent them with technical chartists and fractal mapping in their purchasing and selling.