Modelo con elasticidad constante de la varianza: Una aplicación en la Bolsa de Valores de Lima

• Quispe S., Dennis ^[1] ; Rubio, Obidio ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Trujillo

     Universidad Nacional de Trujillo

     Provincia de Trujillo, Perú

     
• Localización: Selecciones Matemáticas, ISSN-e 2411-1783, Vol. 9, Nº. 1, 2022 (Ejemplar dedicado a: Enero - Julio), págs. 79-90
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Constant elasticity of variance model: An application in the stock market of Lima
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen
  • español

    El objetivo de este artículo es presentar el modelo con elasticidad constante de la varianza, sus principales aspectos probabilísticos, así como implementar el método de Runge Kutta estocástico para simular las trayectorias muestrales en base a la data del activo CREDITC1 del Banco de Crédito del Perú tomada de la bolsa de valores de Lima.

  • English

    The objective of this article is to present the constant elasticity of variance model, its main probabilistic aspects, and we implement the stochastic Runge Kutta method to simulate the sample trajectories based on the data of the CREDITC1 asset of the Bank of Credit from Perú taken from the Lima stock exchange.