Tim Bollerslev

• Artículos de revistas (6)

• Artículos de revistas

  • Volume, Volatility, and Public News Announcements

    Tim Bollerslev, Jia Li, Yuan Xue

    Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 85, Nº 4, 2018, págs. 2005-2041

    • Resumen
    

  • CORRECTING THE ERRORS: VOLATILITY FORECAST EVALUATION USING HIGH-FREQUENCY DATA AND REALIZED VOLATILITIES

    Nour Meddahi, Torben G. Andersen, Tim Bollerslev

    Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 73, Nº 1, 2005, págs. 279-296

    

  • Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange

    Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Clara Vega

    American economic review, ISSN 0002-8282, Vol. 93, Nº 1, 2003, págs. 38-62

    

  • MODELING AND FORECASTING REALIZED VOLATILITY

    Paul Labys, Francis X. Diebold, Torben G. Andersen, Tim Bollerslev

    Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 71, Nº 2, 2003, págs. 579-625

    

  • Equity trading volume and volatility: Latent information arrivals and common long-run dependencies

    Tim Bollerslev, Dan Jubinski

    Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 17, Nº 1, 1999, págs. 9-21

    

  • COMMON PERSISTENCE IN CONDITIONAL VARIANCES

    Robert F. Engle, Tim Bollerslev

    Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 61, Nº 1, 1993, págs. 167-186

    

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