Michael Wolf

• Artículos de revistas (5)

• Artículos de revistas

  • Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data

    Gianluca De Nard, Robert F. Engle, Olivier Ledoit, Michael Wolf

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 138, Nº. 5, 2022, pág. 16

    

  • CEO Contract Design Regulation and Risk-Taking

    Johannes Sauset, Phillip Waller, Michael Wolf

    European accounting review, ISSN 0963-8180, Vol. 24, Nº 4, 2015, págs. 685-725

    

  • Optimal testing of multiple hypotheses with common effect direction

    Richard M. Bittman, Joseph P. Romano, Carlos Vallarino, Michael Wolf

    Quality control and applied statistics, ISSN 0033-5207, Vol. 55, Nº. 5-6, 2010, págs. 497-498

    

  • SIEPWISE MULTIPLE TESTING AS FORMALIZED DATA SNOOPING

    Michael Wolf, Joseph P. Romano

    Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 73, Nº 4, 2005, págs. 1237-1282

    

  • Some hypothesis tests for the covariance matrix when the dimension is large compared to the sample size

    Olivier Ledoit, Michael Wolf

    Quality control and applied statistics, ISSN 0033-5207, Vol. 48, Nº. 4, 2003, págs. 369-370

    

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