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Cross-sectional dispersion and bank performance
Xanthi Gkougkousi, Kose John, Suresh Radhakrishnan, Gil Sadka, Anthony Saunders
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Market power and bank systemic risk: Role of securitization and bank capital
Yener Altunbas, David Marqués Ibáñez, Michiel Van Leuvensteijn, Tianshu Zhao
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Large dynamic covariance matrices: Enhancements based on intraday data
Gianluca De Nard, Robert F. Engle, Olivier Ledoit, Michael Wolf
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Buy low, sell high? Do private equity fund managers have market timing abilities?
TIM JENKINSON, Stefan Morkoetter, Tobias Schori, Thomas Wetzer
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The role of shadow banking in systemic risk in the European financial system
Carlo Bellavite Pellegrini, Peter Cincinelli, Michele Meoli, Giovanni Urga
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Informational switching costs, bank competition, and the cost of finance
José Renato Haas Ornellas, Marcos Soares da Silva, Bernardus Ferdinandus Nazar Van Doornik
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