Periodo de publicación recogido
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Semimartingales and shrinkage of filtration
Tomasz R. Bielecki, Jacek Jakubowski, Monique Jeanblanc, Mariusz Niewęgłowski
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 31, Nº. 3, 2021, págs. 1376-1402
Mean-variance hedging via stochastic control and BSDEs for general semimartingales.
Monique Jeanblanc, Michael Mania, Marina Santacroce, Martin Schweizer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 22, Nº. 6, 2012, págs. 2388-2428
Pricing and trading credit default swaps in a harzard process model.
Tomasz R. Bielecki, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 18, Nº. 6, 2008, págs. 2495-2529
Minimal fq-martingale measures for exponential Lévy processes.
Monique Jeanblanc, Susanne Klöppel, Yoshio Miyahara
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 17, Nº. 5-6, 2007, págs. 1615-1638
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