Periodo de publicación recogido
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Mean-variance hedging via stochastic control and BSDEs for general semimartingales.
Monique Jeanblanc, Michael Mania, Marina Santacroce, Martin Schweizer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 22, Nº. 6, 2012, págs. 2388-2428
A Semimartingale BSDE Related to theMinimal Entropy Martingale Measure
Michael Mania, Marina Santacroce, Revaz Tevzadze
Handbook of quantitative finance and risk management / coord. por Cheng-Few Lee, Alice C. Lee, John C. Lee, 2010, ISBN 978-0-387-77117-5, págs. 1555-1565
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