Periodo de publicación recogido
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Portfolio selection with mental accounts: an equilibrium model with endogenous risk aversion
G.J. Alexander, A.M. Baptista, S. Yan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 110, Nº. 1, 2020, pág. 105599
When more is less: Using multiple constraints to reduce tail risk.
G.J. Alexander, A.M. Baptista, S. Yan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 10, 2012, págs. 2693-2716
Portfolio selection with mental accounts and background risk.
A.M. Baptista
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 4, 2012, págs. 968-980
Portfolio selection with mental accounts and delegation.
G.J. Alexander, A.M. Baptista
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 10, 2011, págs. 2637-2657
Active portfolio management with benchmarking: A frontier based on alpha.
G.J. Alexander, A.M. Baptista
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 9, 2010, págs. 2185-2197
Optimal delegated portfolio management with background risk.
A.M. Baptista
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 6, 2008, págs. 977-985
Mean¿variance portfolio selection with ¿at-risk¿ constraints and discrete distributions.
G.J. Alexander, A.M. Baptista, S. Yan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 12, 2007, págs. 3761-3781
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