Periodo de publicación recogido
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When more is less: Using multiple constraints to reduce tail risk.
G.J. Alexander, A.M. Baptista, S. Yan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 10, 2012, págs. 2693-2716
Linear-quadratic term structure models � Toward the understanding of jumps in interest rates.
G. Jiang, S. Yan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 33, Nº. 3, 2009, págs. 473-485
Mean¿variance portfolio selection with ¿at-risk¿ constraints and discrete distributions.
G.J. Alexander, A.M. Baptista, S. Yan
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 12, 2007, págs. 3761-3781
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