Periodo de publicación recogido
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Maximum Entropy Distributions with Applications to Graph Simulation
Paul Glasserman, Enrique Lelo de Larrea
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2023, págs. 1908-1924
Preface to the Special Issue on Systemic Risk: Models and Mechanisms.
Rama Cont, Darrell Duffie, Paul Glasserman, Chris Rogers, Fernando Vega-Redondo
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2016, págs. 1053-1055
Hidden Illiquidity with Multiple Central Counterparties.
Paul Glasserman, Ciamac C. Moallemi, Kai Yuan
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2016, págs. 1143-1158
OR Forum—Design of Risk Weights.
Paul Glasserman, Wanmo Kang
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2014, págs. 1204-1220
Robust Portfolio Control with Stochastic Factor Dynamics
Paul Glasserman, Xu Xingbo
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 4, 2013, págs. 874-893
Sensitivity Estimates from Characteristic Functions.
Paul Glasserman, Zongjian Liu
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 6, 2010, págs. 1611-1623
Fast Simulation of Multifactor Portfolio Credit Risk.
Paul Glasserman, Wanmo Kang, Perwez Shahabuddin
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2008, págs. 1200-1217
Fast Pricing of Basket Default Swaps.
Zhiyong Chen, Paul Glasserman
Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 2, 2008, págs. 286-303
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