Rama Cont

• Artículos de revistas (5)

• Artículos de revistas

  • Preface to the Special Issue on Systemic Risk: Models and Mechanisms.

    Rama Cont, Darrell Duffie, Paul Glasserman, Chris Rogers, Fernando Vega-Redondo

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 5, 2016, págs. 1053-1055

    

  • Functional Itô calculus and stochastic integral representation of martingales

    Rama Cont, David-Antoine Fournié

    Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 41, Nº. 1, 2013, págs. 109-133

    • Resumen
    

  • Benoît Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers

    Rama Cont

    Gazette des Mathematiciens, ISSN 0224-8999, Nº. 136, 2013, págs. 159-168

    

  • A Stochastic Model for Order Book Dynamics.

    Rama Cont, Sasha Stoikov, Rishi Talreja

    Operations research, ISSN 0030-364X, Nº. 3, 2010, págs. 549-563

    

  • A Finite Difference Scheme for Option Pricing in Jump Diffusion and Exponential Levy Models

    Ekaterina Voltchkova, Rama Cont

    SIAM journal on numerical analysis, ISSN 0036-1429, Nº. 4, 2005, págs. 1596-1626

    

Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.