Massimo Guidolin

• Artículos de revistas (6)

• Artículos de revistas

  • Can we forecast the implied volatility surface dynamics of equity options? Predictability and economic value tests.

    Alejandro Bernales, Massimo Guidolin

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 46, Nº. 9, 2014, págs. 326-342

    

  • Does the Macroeconomy Predict UK Asset Returns in a Nonlinear Fashion?: Comprehensive Out-of-Sample Evidence

    Massimo Guidolin, Stuart Hyde, David G. McMillan, Sadayuki Ono

    Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 76, Nº. 4, 2014, págs. 510-535

    • Resumen
    

  • Can VAR models capture regime shifts in asset returns? A long-horizon strategic asset allocation perspective.

    Massimo Guidolin, Stuart Hyde

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 3, 2012, págs. 695-716

    

  • A simple model of trading and pricing risky assets under ambiguity: any lessons for policy-makers?

    Massimo Guidolin, Francesca Rinaldi

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 20, Nº. 1-3, 2010, págs. 105-135

    • Resumen
    

  • What tames the Celtic Tiger? Portfolio implications from a Multivariate Markov Switching model

    Massimo Guidolin, Stuart Hyde

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 19, Nº. 4-6, 2009, págs. 463-488

    • Resumen
    

  • Affiliated mutual funds and analyst optimism.

    Simona Mola, Massimo Guidolin

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 93, Nº. 1, 2009, págs. 108-137

    

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