Periodo de publicación recogido
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Does the Macroeconomy Predict UK Asset Returns in a Nonlinear Fashion?: Comprehensive Out-of-Sample Evidence
Massimo Guidolin, Stuart Hyde, David G. McMillan, Sadayuki Ono
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 76, Nº. 4, 2014, págs. 510-535
UK stock market predictability: evidence of time variation
David G. McMillan, Mark E. Wohar
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 23, Nº. 10-12, 2013, págs. 1043-1055
Output and stock prices: an examination of the relationship over 200 years
David G. McMillan, Mark E. Wohar
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 22, Nº. 19-21, 2012, págs. 1615-1629
Structural breaks in volatility: the case of UK sector returns
David G. McMillan, Mark E. Wohar
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 21, Nº. 13-15, 2011, págs. 1079-1093
Sum of the parts stock return forecasting: international evidence
David G. McMillan, Mark E. Wohar
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 21, Nº. 10-12, 2011, págs. 837-845
An analysis of the time series properties of the UK ex-post real interest rate: fractional integration, breaks or nonlinear
David G. McMillan, Mark E. Wohar
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 20, Nº. 22-24, 2010, págs. 1697-1707
Intra-day volatility forecasts
David G. McMillan, Raquel Quiroga García
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 19, Nº. 7-9, 2009, págs. 611-623
Non‐linear Predictability of UK Stock Market Returns
David G. McMillan
Oxford bulletin of economics and statistics, ISSN 0305-9049, Vol. 65, Nº. 5, 2003, págs. 557-573
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