Periodo de publicación recogido
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The jump leverage risk premium
Tim Bollerslev, Viktor Todorov
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 150, Nº. 3, 2023, pág. 3
Nonparametric spot volatility from options
Viktor Todorov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 29, Nº. 6, 2019, págs. 3590-3636
Jean Jacob, Viktor Todorov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 28, Nº. 1, 2018, págs. 511-576
Tim Bollerslev, Sophia Zhengzi Li, Viktor Todorov
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 120, Nº. 3, 2016, págs. 464-490
Parametric inference and dynamic state recovery from option panels
Torben G. Andersen, Nicola Fusari, Viktor Todorov
Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 83, Nº 3, 2015, págs. 1081-1145
Tail risk premia and return predictability
Tim Bollerslev, Viktor Todorov, Lai Xu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 118, Nº. 1, 2015, págs. 113-134
Viktor Todorov, George Tauchen
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 24, Nº. 5, 2014, págs. 1850-1888
Limit theorems for power variations of pure-jump processes with application to activity estimation.
Viktor Todorov, George Tauchen
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 2, 2011, págs. 546-588
Do price and volatility jump together?
Jean Jacob, Viktor Todorov
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 20, Nº. 4, 2010, págs. 1425-1469
I. Dimov, J. Kandilarov, Viktor Todorov, Lubin G. Vulkov
Large-Scale Scientific Computing: 11th International Conference, LSSC 2017, Sozopol, Bulgaria, June 5-9, 2017, Revised Selected Papers / Ivan Lirkov (ed. lit.), Svetozar Margenov (ed. lit.), 2018, ISBN 978-3-319-73441-5, págs. 450-457
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