Tim Bollerslev

• Artículos de revistas (6)

• Artículos de revistas

  • The jump leverage risk premium

    Tim Bollerslev, Viktor Todorov

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 150, Nº. 3, 2023, pág. 3

    

  • Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks

    Tim Bollerslev, Andrew J. Patton, Rogier Quaedvlieg

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 144, Nº. 1, 2022, págs. 227-246

    

  • Roughing up beta: continuous versus discontinuous betas and the cross section of expected stock returns

    Tim Bollerslev, Sophia Zhengzi Li, Viktor Todorov

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 120, Nº. 3, 2016, págs. 464-490

    

  • Tail risk premia and return predictability

    Tim Bollerslev, Viktor Todorov, Lai Xu

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 118, Nº. 1, 2015, págs. 113-134

    

  • Risk and return: Long-run relations, fractional cointegration, and return predictability.

    Tim Bollerslev, Daniela Osterrieder, Natalia Sizova, George Tauchen

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 108, Nº. 2, 2013, págs. 409-424

    

  • A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return

    Tim Bollerslev

    The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 69, Nº 3, 1987, pág. 542

    

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