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Área de conocimientoAclaración de materia/profesión
Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Fair value accounting in the absence of prudence in accounting standards: an illustration with exotic derivatives
Jacinto Marabel Romo, Andrés Guiral Contreras, José Luis Crespo Espert, José Antonio Gonzalo Angulo, Doocheol Moon
Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Vol. 46, Nº 2, 2017, págs. 145-167
Modeling credit spreads under multifactor stochastic volatility
Jacinto Marabel Romo
The Spanish Review of Financial Economics, ISSN 2173-1268, Vol. 12, Nº. 1 (January-June 2014), 2014, págs. 40-45
Volatility regimes for the VIX index
Jacinto Marabel Romo
Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 20, Nº 59, 2012, págs. 111-134
Nuevo marco para los activos financieros derivados: un reto para su negociación y valoración
José Luis Crespo Espert, Jacinto Marabel Romo
Bolsa: revista mensual de bolsas y mercados españoles, ISSN 0211-5336, Nº. 187, 2011, págs. 60-63
Incertidumbre en la volatilidad: una aplicación a la valoración de opciones con barrera
Jacinto Marabel Romo, José Luis Crespo Espert
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 16, 2010, págs. 161-186
Estimación de los parámetros del modelo de Heston: una aplicación al índice IBEX 35
José Luis Crespo Espert, Jacinto Marabel Romo
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605X, Vol. 11, Nº. 1, 2010, págs. 197-214
Variance Swaps and Gamma Swaps: the theory and reality of model-free replication
Jacinto Marabel Romo
Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 703, 2012
Dinámica de la superficie de volatilidad implícita. Teoría y evidencia empírica
Jacinto Marabel Romo
Tesis doctoral dirigida por Vicente Tomás González Catalá (dir. tes.), José Luis Crespo Espert (codir. tes.). Universidad de Alcalá (2011).
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