Instituciones
Periodo de publicación recogido
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Forecasting volatility using range data: analysis for emerging equity markets in Latin America
Manabu Asai, Iván Brugal
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 22, Nº. 4-6, 2012, págs. 461-470
General asymmetric stochastic volatility models using range data: estimation and empirical evidence from emerging equity markets
Manabu Asai, Angelo Unite
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 20, Nº. 13-15, 2010, págs. 1041-1049
The relationship between stock return volatility and trading volume: the case of the Philippines
Manabu Asai, Angelo Unite
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 18, Nº. 16-18, 2008, págs. 1333-1341
The Impact of Jumps and Leverage in Forecasting the Co-Volatility of Oil and Gold Futures
Manabu Asai, Rangan Gupta, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 12, 2019, págs. 1-25
Asymptotic Theory for Rotated Multivariate GARCH Models
Manabu Asai, Chia-Lin Chang, Michael McAleer, Laurent Pauwels
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 27, 2018, págs. 1-30
Cointegrated Dynamics for A Generalized Long Memory Process: An Application to Interest Rates
Manabu Asai, Shelton Peiris, Michael McAleer, David E Allen
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 22, 2018, págs. 1-32
Bayesian Analysis of Realized Matrix-Exponential GARCH Models
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 4, 2018, págs. 1-28
Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Gegenbauer Long Memory
Manabu Asai, Michael McAleer, Shelton Peiris
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 26, 2017, págs. 1-26
Forecasting the Volatility of Nikkei 225 Futures
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 7, 2017, págs. 1-27
Realized Matrix-Exponential Stochastic Volatility with Asymmetry, Long Memory and Spillovers
Manabu Asai, Chia Lin Chang, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 15, 2016, págs. 1-39
Asymptotic Theory for Extended Asymmetric Multivariate GARCH Processes
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 14, 2016, págs. 1-23
Estimating and forecasting generalized fractional Long memory stochastic volatility models
Shelton Peiris, Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 8, 2016, págs. 1-25
The Impact of Jumps and Leverage in Forecasting Co-Volatility
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 2, 2015, págs. 1-23
Forecasting Co-Volatilities via Factor Models with Asymmetry and Long Memory in Realized Covariance
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 5, 2014, págs. 1-38
A Fractionally Integrated Wishart Stochastic Volatility Model
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 7, 2013, págs. 1-29
Leverage and Feedback Eects on Multifactor Wishart Stochastic Volatility for Option Pricing
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 2, 2013, págs. 1-31
Forecasting Value-at-Risk Using Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models
Manabu Asai, Massimiliano Caporin, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 3, 2012, págs. 1-36
Dynamic Conditional Correlations for Asymmetric Processes
Manabu Asai, Michael McAleer
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 30, 2011, págs. 1-26
Asymmetry and Long Memory in Volatility Modelling
Manabu Asai, Michael McAleer, Marcelo C. Medeiros
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 29, 2011, págs. 1-29
Modelling and Forecasting Noisy Realized Volatility
Manabu Asai, Michael McAleer, Marcelo C. Medeiros
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 9, 2011, págs. 1-37
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