Massimiliano Caporin

• Artículos de revistas (3)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (12)

• Artículos de revistas

  • Systemic risk and severe economic downturns: A targeted and sparse analysis

    Massimiliano Caporin, Michele Costola, Jean Charles Garibal, Bertrand Maillet

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 134, Nº. 1, 2022, pág. 23

    

  • Systemic co-jumps

    Massimiliano Caporin, Alekesey Kolokolov, Roberto Renò

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 126, Nº. 3, 2017, págs. 563-591

    

  • On the predictability of stock prices: A case for high and low prices.

    Massimiliano Caporin, A. Ranaldo, P. Santucci de Magistris

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 12, 2013, págs. 5132-5146

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Are the S&P 500 Index and Crude Oil, Natural Gas and Ethanol Futures Related for Intra-Day Data?

    Massimiliano Caporin, Chia-Lin Chang, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 1, 2016, págs. 1-45

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  • Currency hedging strategies, strategic benchmarks and the Global and Euro Sovereign financial crises

    Massimiliano Caporin, Juan-Ángel Jiménez-Martín, Lydia González Serrano

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 36, 2013, págs. 1-72

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  • Ten Things You Should Know About the Dynamic Conditional Correlation Representation

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 21, 2013, págs. 1-20

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  • Ten Things You Should Know About the Dynamic Conditional Correlation Representation

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 20, 2013, págs. 1-20

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  • Ten Things You Should Know About DCC

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 12, 2013, págs. 1-18

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  • Robust Ranking of Multivariate GARCH Models by Problem Dimension

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 6, 2012, págs. 1-30

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  • Forecasting Value-at-Risk Using Block Structure Multivariate Stochastic Volatility Models

    Manabu Asai, Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 3, 2012, págs. 1-36

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  • Ranking Multivariate GARCH Models by Problem Dimension:: An Empirical Evaluation

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 20, 2011, págs. 1-40

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  • Thresholds, News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 11, 2009, págs. 1-50

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  • A Decision Rule to Minimize Daily Capital Charges in Forecasting Value-at-Risk

    Michael McAleer, Massimiliano Caporin

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 7, 2009, págs. 1-29

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  • A Scientific Classification of Volatility Models

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 5, 2009, págs. 1-8

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  • Do We Really Need Both BEKK and DCC?: A Tale of Two Covariance Models

    Massimiliano Caporin, Michael McAleer

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 4, 2009, págs. 1-28

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