Theo Nijman

• Artículos de revistas (4)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (1)

• Artículos de revistas

  • An anatomy of commodity futures risk premia

    Marta Szymanowska, Frans De Roon, Theo Nijman, Rob Van Den Goorbergh

    The Journal of finance, ISSN 0022-1082, Vol. 69, Nº 1, 2014, págs. 453-482

    • Resumen
    

  • Currency hedging for international stock portfolios: The usefulness of mean¿variance analysis

    Bas J.M. Werker, Frans A. de Roon, Theo Nijman

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 27, Nº. 2, 2003, págs. 327-349

    

  • Temporal aggregation of Garch processes

    Theo Nijman, Feike C. Drost

    Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 61, Nº 4, 1993, págs. 909-927

    

  • Premia in forward Foreign Exchange as Unobserved Components: A Note

    Franz C. Palm, Christian C.P. Wolf, Theo Nijman

    Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 11, Nº 3, 1993, págs. 361-365

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Marginalization and Contemporaneous Aggregation in Multivariate GARCH Processes

    Theo Nijman, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 19 (CEMFI Working Paper No. 9419), 1994

    

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