Enrique Sentana Iváñez

• Artículos de revistas (23)
• Colaboraciones en obras colectivas (2)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (84)
• Libros (1)
• Tesis dirigidas (10)

• Artículos de revistas

  • Empirical evaluation of overspecified asset pricing models

    Elena Manresa, Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 147, Nº. 2, 2023, págs. 338-351

    

  • PML versus minimum X2: the comeback

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 14, Nº. 3-4, 2023 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Manuel Arellano), págs. 253-300

    • Texto Completo Ejemplar
    

  • Moment tests of independent components

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 13, Nº. 1-2, 2022, págs. 429-474

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Volatility, diversification and contagion

    Enrique Sentana Iváñez

    Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 26, Nº 76, 2018, págs. 35-72

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Neglected serial correlation tests in UCARIMA models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 7, Nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Agustín Maravall), págs. 121-178

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • A unifying approach to the empirical evaluation of asset pricing models

    Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    The Review of economics and statistics, ISSN 0034-6535, Vol. 97, Nº 2, 2015, págs. 412-435

    • Resumen
    

  • Valuation of VIX derivatives.

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 108, Nº. 2, 2013, págs. 367-391

    

  • LIKELIHOOD-BASED ESTIMATION OF LATENT GENERALIZED ARCH STRUCTURES

    Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard, Gabriele Fiorentini

    Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 72, Nº 5, 2004, págs. 1481-1517

    

  • Constrained Indirect Estimation

    Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 71, Nº 4, 2004, págs. 945-973

    

  • Mean-Variance Portfolio Allocation with a Value at Risk Constraint

    Enrique Sentana Iváñez

    Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 1, 2003, págs. 4-14

    • Resumen
    

  • Did the EMS Reduce the Cost of Capital?

    Enrique Sentana Iváñez

    Economic journal, ISSN 0013-0133, Vol. 112, Nº 482, 2002, págs. 786-809

    

  • The likelihood function of conditionally heteroskedastic factor models

    Enrique Sentana Iváñez

    Annales d'Economie et de Statistique, ISSN 0769-489X, Nº 58, 2000, págs. 1-20

    

  • Econometric applications of positive rank-one modifications of the symmetric factorization of a positive semi-definite matrix

    Enrique Sentana Iváñez

    Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 1, Nº 1, 1999, págs. 79-90

    • Resumen
    

  • The Relation Between Conditionally Heteroskedastic Factor Models and Factor GARCH Models

    Enrique Sentana Iváñez

    Econometrics journal, ISSN 1368-4221, Vol. 1, Nº 2, 1998, págs. 1-9

    

  • Mean-variance-skewness analysis: an application to risk premia in the Spanish stock market

    Enrique Sentana Iváñez, Pedro-Luis Sánchez-Torres

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 22, Nº 1, 1998, págs. 5-18

    • Resumen
    

  • An EM algorithm for conditionally heteroscedastic factor models

    Enrique Sentana Iváñez, Antonis Demos

    Journal of business & economic statistics, ISSN 0735-0015, Vol. 16, Nº 3, 1998, págs. 357-361

    

  • Risk and return in the Spanish stock market

    Enrique Sentana Iváñez

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 21, Nº 2, 1997, págs. 297-359

    

  • Riesgo y rentabilidad en el mercado de valores español

    Enrique Sentana Iváñez, Begoña Basarrate Urizar (res.), Amado Peiró Giménez (res.)

    Moneda y crédito, ISSN 0026-959X, Nº 200, 1995, págs. 133-167

    

  • Guía para la estimación de modelos ARCH. Comentarios

    Juan Luis Hoyo Bernat, Enrique Sentana Iváñez, Antonio García Ferrer, Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera, Francisco Javier Trívez Bielsa, Teodosio Pérez Amaral, Aranzazu de Juan Fernández, Esther Ruiz Ortega, Antonio S. Martín Arroyo

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 132, 1993, págs. 39-90

    

  • The econometrics of the stock market I: rationality tests

    Enrique Sentana Iváñez

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 17, Nº 3, 1993, págs. 401-420

    

  • The econometrics of the stock market II: asset pricing

    Enrique Sentana Iváñez

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 17, Nº 3, 1993, págs. 421-444

    

  • Nota sobre la inclusión en el sistema de precios en un modelo de Leontief de dos regímenes de imposición indirecta sobre el consumo

    Enrique Sentana Iváñez

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 12, Nº 1, 1988, págs. 169-176

    

  • La actualización de la matriz intersectorial de la economía andaluza: evaluación de alternativas a través del ajuste RAS

    Enrique Sentana Iváñez, Andrés Pedreño Muñoz

    Revista de estudios andaluces, ISSN-e 2340-2776, ISSN 0212-8594, Nº 4, 1985, págs. 117-146

    • Texto completo
    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • La Documentación gráfica en el plan de calidad de obra (PCO) de ingeniería civil

    Roberto Tomás Jover, L. Bañon, María Carmen Díaz Ivorra, Ignacio Ferreiro Prieto, M. Jaúregui, María Teresa Pérez Carrión, Ricardo E. Pigem Boza, Enrique Sentana Iváñez, Irene Sentana Gadea

    Actas del Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica XVI, 2004, ISBN 84-95475-39-1

    • Resumen
    

  • Los mercados de valores ante la intregración finaciera internacional

    Enrique Sentana Iváñez

    Nueva moneda, nueva economía, nuevo mercado / coord. por Paloma Taltavull de la Paz, Juan Carlos Jiménez Jiménez, 2001, ISBN 84-470-1714-1, págs. 73-84

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Portfolio management with big data

    Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper No. 2409 June 2024), 2024

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  • Information matrix tests for multinomial logit models

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper No. 2406 April 2024), 2024

    • Resumen
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  • The information matrix test for Gaussian mixtures

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 2401 February 2024), 2024

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  • Highly Irregular Serial Correlation Tests

    Dante Amengual, Xinyue Bei, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 2302 May 2023), 2023

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  • Score-type tests for normal mixtures

    Dante Amengual, Xinyue Bei, Marine Carrasco, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13 (CEMFI Working Paper No. 2213 December 2022), 2022

    • Resumen
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  • Specification tests for non-Gaussian structural vector Abstract JEL Codes: C32, C52. autoregressions

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12 (CEMFI Working Paper No. 2212 December 2022), 2022

    • Resumen
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  • PML vs minimum χ2: the comeback

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 10 (CEMFI Working Paper No. 2210, October 2022), 2022

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  • GDP Solera: The Ideal Vintage Mix

    Martín Almuzara, Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 2204, April 2022), 2022

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  • Tests for random coefficient variation in vector autoregressive models

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 8 (CEMFI Working Paper No. 2108, September 2021), 2021

    • Resumen
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  • Normal but Skewed?

    Dante Amengual, Xinyue Bei, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 2104, May 2021), 2021

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Multivariate Hermite polynomials and information matrix tests

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 3 (CEMFI Working Paper No. 2103, May 2021), 2021

    • Resumen
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  • Moment tests of independent components

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 2102, February 2021), 2021

    • Resumen
    • Texto completo  1    2    3  
    

  • Aggregate Output Measurements: A Common Trend Approach

    Martín Almuzara, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 2101, January 2021), 2021

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Discrete Mixtures of Normals Pseudo Maximum Likelihood Estimators of Structural Vector Autoregressions

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 23 (CEMFI Working Paper No. 2023, October 2020), 2020

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  • Zero-Diagonality as a Linear Structure

    Jan R. Magnus, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 16 (CEMFI Working Paper No. 2016, June 2020), 2020

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • The Jacobian of the Exponential Function

    Jan R. Magnus, Henk G. J. Pijls, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (CEMFI Working Paper No. 2005, June 2020), 2020

    • Resumen
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  • Gaussian Rank Correlation and Regression

    Dante Amengual, Enrique Sentana Iváñez, Zhanyuan Tian

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 2004, June 2020), 2020

    • Resumen
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  • Hypothesis Tests with a Repeatedly Singular Information Matrix

    Dante Amengual, Xinyue Bei, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 2002, January 2020), 2020

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 14 (CEMFI Working Paper No. 1814, December 2018), 2018

    • Resumen
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  • The Rise and Fall of the Natural Interest Rate

    Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Gabriel Pérez-Quirós, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (CEMFI Working Paper No. 1805, July 2018), 2018

    • Resumen
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  • Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood estimators

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 1804, May 2018), 2018

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Volatility, diversification and contagion

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 3 (CEMFI Working Paper No. 1803, March 2018), 2018

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Consistent non-Gaussian pseudo maximum likelihood estimators

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 1802, January 2018), 2018

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  • The rise and fall of the natural interest rate

    Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Gabriel Pérez-Quirós, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 22, 2018, págs. 1-69

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  • Empirical Evaluation of Overspecified Asset Pricing Models

    Elena Manresa, Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper No. 1711, May 2017), 2017

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  • Testing Distributional Assumptions Using a Continuum of Moments

    Dante Amengual, Marine Carrasco, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper No. 1709 March 2017), 2017

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  • Normality Tests for Latent Variables

    Martín Almuzara, Dante Amengual, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 8 (CEMFI Working Paper No. 1708, February 2017), 2017

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  • A spectral EM algorithm for dynamic factor models

    Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 19, 2016, págs. 1-62

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  • Finite Underidentification

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 8 (CEMFI Working Paper 1508, November 2015), 2015

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  • Is a Normal Copula the Right Copula?

    Dante Amengual, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper 1504, August 2015), 2015

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  • Fast ML Estimation of Dynamic Bifactor Models: An Application to European Inflation

    Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper 1502, February 2015), 2015

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  • Volatility-Related Exchange Traded Assets: An Econometric Investigation

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper 1501, February 2015), 2015

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  • Fast ML estimation of dynamic bifactor models: an application to European inflation

    Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 25, 2015, págs. 1-64

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    • Texto completo
    

  • Volatility-related exchange traded assets: an econometric investigation

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 10, 2015, págs. 1-44

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • A Spectral EM Algorithm for Dynamic Factor Models

    Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 1411, December 2014), 2014

    • Resumen
    • Texto Completo Ejemplar
    

  • Neglected Serial Correlation Tests in UCARIMA Models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 1406, October 2014), 2014

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  • Dynamic Specification Tests for Dynamic Factor Models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 1306, June 2013), 2013

    • Resumen
    • Texto Completo Ejemplar
    

  • Tests for Serial Dependence in Static, Non-Gaussian Factor Models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 1211, October 2012), 2012

    • Resumen
    • Texto Completo Ejemplar
    

  • Sequential Estimation of Shape Parameters in Multivariate Dynamic Models

    Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 1201, February 2012), 2012

    • Resumen
    • Texto Completo Ejemplar
    

  • Valuation of VIX derivatives

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 32, 2012, págs. 1-66

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • A unifying approach to the empirical evaluation of asset pricing models

    Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4, 2010

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Valuation of VIX derivatives

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13, 2009

    • Texto completo
    

  • Dynamic specification tests for static factor models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12, 2009

    • Texto completo
    

  • Underidentification?

    Manuel Arellano, Lars Peter Hansen, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5, 2009

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student "t" innovations

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 29, 2009, págs. 9-65

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 9, 2009, págs. 9-51

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • The econometrics of mean-variance efficiency tests: A survey

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 7, 2008

    • Texto completo
    

  • A comparison of mean-variance efficiency tests

    Dante Amengual, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6, 2008

    • Texto completo
    

  • Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5, 2008

    • Texto completo
    

  • Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student t innovations

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4, 2008

    • Texto completo
    

  • Spanning Tests in Return and Stochastic Discount Factor Mean-Variance Frontiers: a Unifying Approach

    Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Working Papers ( Universitat Pompeu Fabra. Departamento de Economía y Empresa ), Nº. 1101, 2008

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Duality in mean-variance frontiers with conditioning information

    Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 15, 2007

    • Texto completo
    

  • Testing uncovered interest parity: a continuous-time approach

    Antonio Díez de los Ríos González, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 14, 2007

    • Texto completo
    

  • On the efficiency and consistency of likelihood estimation in multivariate conditionally heteroskedastic dynamic regression models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13, 2007

    • Texto completo
    

  • Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation

    Angel León Valle, Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 7, 2007, págs. 5-62

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Estimation and testing of dynamic models with generalised hyperbolic innovations

    Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 0411, June 2004), 2004

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Spanning tests in return and stochastic discount factor mean-variance frontiers: A unifying approach

    Francisco Peñaranda, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 10 (CEMFI Working Paper 0410, April 2004), 2004

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Indirect estimation of conditionally heteroskedastic factor models

    Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper 0409, April 2004), 2004

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • On the validity of the jarque-bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 0306, January 2003), 2003

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Likelihood-based estimation of latent generalised arch structures

    Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard, Gabriele Fiorentini

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 6, 2003, 42 págs.

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Likelihood-based Estimation of Latent Generalised ARCH Structures

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (Working Paper No. 0204, September 2002), 2002

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Mean-Variance Portfolio Allocation with a Value at Risk Constraint

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (Working Paper No. 0105, June 2001), 2001

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • The Score of Conditionally Heteroskedastic Dynamic Regression Models with Student t Innovations, and an LM Test for Multivariate Normality. Versión Revisada

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 7 (Working Paper No. 0007, July 2000), 2000

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Constrained EMM and Indirect Inference Estimation. Versión Revisada

    Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (Working Paper No. 0005, April 2000), 2000

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  • Factor Representing Portfolios in Large Asset Markets.Versión Revisada

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (Working Paper No. 0001, January 2000), 2000

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  • The score of conditionally heteroskedastic dynamic regression models with student t innovations, an lm test for multivariate normality

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 33, 2000

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  • Constrained emm and indirect inference estimation

    Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 26, 2000

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  • The Relation Between Conditionally Heteroskedastic Factor Models and Factor GARCH Models

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 19 (CEMFI Working Paper No. 9719, October 1997), 1997

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  • Least Squares Predictions and Mean-Variance Analysis. Versión Revisada

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper No. 9711, September 1997), 1997

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  • Identification, Estimation and Testing of Conditionally Heteroskedastic Factor Models.Versión Revisada

    Enrique Sentana Iváñez, Gabriele Fiorentini

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper No. 9709, July 1997), 1997

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  • Pricing Options on Assets with Predictable White Noise Returns

    Angel León Valle, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 9704), 1997

    

  • Risk and Return in the Spanish Stock Market: Some Evidence from Individual Assets

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 9702), 1997

    

  • Identification, estimation and testing of conditionally heteroskedastic factor models

    Enrique Sentana Iváñez, Gabriele Fiorentini

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 22, 1997, págs. 1-48

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  • Conditional means of time series processes and time series processes for conditional means

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 17, 1997, págs. 1-48

    • Resumen
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  • Conditional Means of Time Series Processes and Time Series Processes for Conditional Means

    Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 17 (CEMFI Working Paper No. 9617), 1996

    

  • An EM Algorithm for Conditionally Heteroskedastic Factor Models

    Antonis Demos, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 15 (CEMFI Working Paper No. 9615), 1996

    

  • Testing for GARCH Effects: A One-Sided Approach

    Antonis Demos, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper No. 9611), 1996

    

  • Quadratic ARCH Models

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 17 (CEMFI Working Paper No. 9517), 1995

    

  • Has the EMS Reduced the Cost of Capital?: Versión Revisada

    Enrique Sentana Iváñez, Mustaq Shah, Sushil Wadhwani

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 14 (CEMFI Working Paper No. 9514), 1995

    

  • Riesgo y rentabilidad en el mercado de valores español

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 7 (CEMFI Working Paper No. 9507), 1995

    

  • A Positive Rank-One Modification of the Symmetric Factorization of a Positive Semi-Definite Matrix

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 21 (CEMFI Working Paper No. 9421), 1994

    

  • The Likelihood Function of a Conditionally Heteroskedastic Factor Model with Heywood Cases

    Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 20 (CEMFI Working Paper No. 9420), 1994

    

  • Marginalization and Contemporaneous Aggregation in Multivariate GARCH Processes

    Theo Nijman, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 19 (CEMFI Working Paper No. 9419), 1994

    

  • An Index of Co-Movements in Financial Time Series

    Enrique Sentana Iváñez, Mustaq Shah

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 15 (CEMFI Working Paper No. 9415), 1994

    

• Libros

  • Efectos sobre los precios derivados de la implantación del IVA en el marco de una unión aduanera de España con la CEE

    Enrique Sentana Iváñez

    Alicante : Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Obras Sociales, 1986. ISBN 84-7599-024-X

    

• Tesis dirigidas

  • Essays on latent variables in time series and panel data

    Martín Almuzara

    Tesis doctoral dirigida por Manuel Arellano (dir. tes.), Enrique Sentana Iváñez (codir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2020).

    • Resumen
    

  • Essays on individual and institutional investors

    Julio Gálvez

    Tesis doctoral dirigida por Javier Mencía (dir. tes.), Enrique Sentana Iváñez (codir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2018).

    • Resumen
    

  • Three essays on financial markets

    Julio Alberto Crego Cobelo

    Tesis doctoral dirigida por Dante Amengual (dir. tes.), Enrique Sentana Iváñez (codir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2017).

    • Resumen
    

  • Essays on housing and macroeconomic dynamics

    Alessandro Galesi

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.), Claudio Michelacci (codir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2015).

    • Resumen
    

  • Studies in the econometrics of panel data with applications to

    Elena Manresa

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.), Stéphane Bonhomme (codir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2015).

    • Resumen
    

  • Essays on credit risk and corporate finance

    Carlos González Aguado

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2010).

    • Resumen
    

  • An evaluation of the use of non-Gaussian distributions in risk management

    Javier Mencía

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universidad Pública de Navarra (2006).

    • Resumen
    

  • Riesgo y rentabilidad en los mercados financieros internacionales: un análisis empírico

    Antonio Díez de los Ríos González

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universidad de Málaga (2004).

    • Resumen
    

  • Contrastes econométricos en finanzas: generación en media-varianza, evaluación de predicciones de densidades y modelos de valoración de derivados

    Francisco Peñaranda

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2003).

    • Resumen
    

  • Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados

    Angel León Valle

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (1998).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

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